Teoria da probabilidade forex trading

Teoria da Probabilidade Moderna para Comerciantes de Moedas.
Quants está usando cálculos estocásticos muito agora por dias na construção de estratégias de negociação algorítmicas.
Você sabe que novos doutores estão sendo contratados como quants com salários atraentes tão altos quanto $ 400K?
O caminho a seguir é o comércio algorítmico. O dia do uso da análise técnica está chegando ao fim.
Se você visitar um fundo de hedge ou um grande banco, você encontrará a atmosfera como aquela na academia.
A Teoria da Probabilidade Moderna está sendo usada muito na construção de modelos matemáticos sofisticados.
Esses modelos matemáticos para os mercados financeiros são realmente poderosos.
Nesta publicação, explico como construir modelos de preços de probabilidade.
O comércio algorítmico é tudo sobre a construção de modelos matemáticos que são corretos dizem que 80% do tempo.

Quais são as chances de marcar um comércio vencedor?
Quando muitos de nós pensam em probabilidades, a primeira coisa que vem à mente é um lance de moedas - com uma chance de 50% de estar em um determinado lance. Alguma coisa tão simples quanto um lance de moeda pode ser efetivamente aplicado ao mercado? Pode, pelo menos, fornecer-nos algumas ferramentas para abordar os mercados, e pode ser aplicado de muitas outras maneiras do que se poderia esperar. As visões atuais de um comerciante de probabilidade podem ser completamente erradas, e eles poderiam muito bem ser por que eles não estão ganhando dinheiro nos mercados. Este artigo é uma introdução às probabilidades de negociação e a uma seção comumente ignorada, mas parte integrante do sistema financeiro - estatísticas. Não fique assustado com a palavra "estatísticas"; tudo será explicado em inglês simples e sem muitos números ou fórmulas.
Compreendendo o lance de moedas.
Embora, espero, ninguém faça negócios de curto prazo completamente aleatórios, vamos começar com esse cenário. Se nós tivermos uma probabilidade igual de fazer um lucro rápido (como um lance de moeda), uma série de lucros ou perdas sinalizam quais os resultados futuros? Não! Não em negociações aleatórias. Este é um equívoco comum. Cada evento ainda tem uma probabilidade de 50%, independentemente dos resultados obtidos antes.
Funciona acontece em eventos aleatórios 50/50. Uma corrida refere-se a uma série de resultados idênticos que ocorrem em uma linha. Aqui está uma tabela que exibe as probabilidades de tal corrida; em outras palavras, as chances de lançar um determinado número de cabeças ou caudas em uma linha.
Aqui é onde nos deparamos com problemas. Digamos que acabamos de fazer cinco negociações lucrativas seguidas. De acordo com a nossa tabela, que está nos dando a probabilidade de estar correto (ou errado) cinco vezes seguidas com base em uma chance de 50%, já superamos algumas probabilidades sérias. As chances de obter o sexto comércio rentável parecem extremamente remotas, mas, na verdade, esse não é o caso. Nossas chances de sucesso ainda são 50%! As pessoas perdem milhares de dólares nos mercados (e nos casinos) ao não conseguir perceber isso. A razão é que as probabilidades de nossa tabela são baseadas em eventos futuros incertos e a probabilidade de eles ocorrerem. Uma vez completada uma série de cinco negócios bem sucedidos, esses negócios não são mais incertos. Nosso próximo comércio começa uma nova corrida de potencial, e depois que os resultados estão em cada troca, começamos de volta ao topo da tabela, sempre. Isso significa que cada comércio tem 50% de chances de trabalhar.
A razão pela qual isso é tão importante é que muitas vezes, quando os comerciantes entram no mercado, eles confundem uma série de lucros ou perdas como habilidade ou falta de habilidade. Isto simplesmente não é verdade. Se um comerciante de curto prazo faz vários negócios ou um investidor faz apenas alguns negócios por ano, precisamos analisar os resultados de seus negócios de forma diferente para entender se eles são simplesmente "sortudos" ou a habilidade real está envolvida. As estatísticas aplicam-se em todas as linhas temporais, e é isso que devemos lembrar.
Agora, e quanto a um investidor de longo prazo que fez três transações nos últimos dois anos que foram rentáveis? Esse comerciante está exibindo habilidades? Não necessariamente. Atualmente, este comerciante tem uma série de três, e isso não é difícil de realizar mesmo em resultados totalmente aleatórios. A lição aqui é que a habilidade não é apenas refletida no curto prazo (seja um dia ou um ano, diferirá pela estratégia de negociação); Isso também será refletido no longo prazo. Precisamos de dados comerciais suficientes para determinar com precisão se uma estratégia é significativa o suficiente para superar as probabilidades aleatórias. E mesmo com isso, enfrentamos outro desafio: enquanto cada comércio é um evento, também é um mês e ano em que os negócios foram colocados.
Um comerciante que colocou 30 transações por semana superou as chances diárias e as probabilidades mensais por um bom número de períodos. Idealmente, provar a estratégia ao longo de mais alguns anos apagaria toda dúvida de que a sorte estava envolvida devido a uma certa condição de mercado. Para o nosso comerciante de longo prazo fazer negócios que durarem mais de um ano, levará vários anos a mais para provar que sua estratégia é rentável durante este período mais longo e em todas as condições do mercado.
Quando consideramos todos os marcos de tempo e todas as condições do mercado, nós realmente começamos a ver como ser rentável em todos os cronogramas e como mover as chances mais do nosso lado, atingindo uma chance aleatória de 50% de estar corretas. Vale ressaltar que, se os lucros forem maiores do que as perdas, um comerciante pode ser direito a menos de 50% do tempo e ainda obter lucro.
Como os comerciantes lucrativos ganham dinheiro.
O segundo conceito é o fato de que existem tendências nos mercados, e isso não faz com que os mercados sejam uma aposta de 50/50 como em nosso exemplo de moeda. Os preços das ações tendem a correr em uma determinada direção ao longo de períodos de tempo, e eles fizeram isso repetidamente sobre a história do mercado. Para aqueles que entendem as estatísticas, isso prova que as corridas (tendências) nas ações ocorrem. Assim, acabamos com uma curva de probabilidade que não é normal (lembre-se de que a "curva de sino" que seus professores sempre falaram), mas é distorcida e comumente referida como uma curva com uma cauda gorda (veja o gráfico abaixo). Isso significa que os comerciantes podem ser rentáveis ​​de forma consistente se eles usam tendências, mesmo que estejam em um período de tempo extremamente curto.
Esta informação deve ser uma boa notícia. Novos comerciantes podem ter consolo no fato de que seu sistema de comércio pesquisado pode não ser defeituoso, mas está experimentando uma corrida aleatória de resultados ruins (ou ainda pode precisar de refinar). Também deve pressionar aqueles que foram lucrativos para monitorar continuamente suas estratégias, de modo que continuem a ser rentáveis.
Esta informação também pode auxiliar os investidores quando estão analisando fundos mútuos ou hedge funds. Os resultados de negociação são frequentemente publicados com retornos espectaculares; Saber um pouco mais sobre as estatísticas pode nos ajudar a avaliar se esses retornos provavelmente continuarão ou se os retornos acabassem por ser um evento aleatório.

Blog Forex.
Experiência de negociação de Forex em primeira mão e informações sobre o mercado de câmbio que serão úteis para os comerciantes.
Inscreva-se para obter atualizações diárias diretamente na sua caixa de entrada de e-mail.
Quão bem os comerciantes de Forex Compreendem Probabilidades & mdash; Análise.
Na semana passada, tentei medir a literacia de probabilidade entre os leitores deste blog, que presumivelmente são comerciantes de Forex ou pelo menos estão tentando ser eles. Agora, com mais de 50 respostas a cada pergunta da pesquisa de teste, parece um bom momento para o meu post de acompanhamento com algumas explicações e análises das respostas obtidas.
Os resultados das pesquisas sugeridas são bastante curiosos, na minha opinião. Mas primeiro, deixe-me explicar mais sobre as perguntas oferecidas e as possíveis respostas.
Sobre Perguntas e Respostas.
A primeira pergunta foi & # 8220; o que você escolheria? & # 8221; E as possíveis respostas foram: uma chance de 99,9% de ganhar US $ 1.000 (mil) ou uma chance de 5% de ganhar US $ 1.000.000 (um milhão). Na negociação de moeda, bem como em qualquer outra atividade de risco, um comerciante deve considerar a probabilidade de um resultado e o valor desse resultado. Juntos eles formam um valor esperado & # 8212; um termo muito importante, mas bastante simples de entender, da teoria da probabilidade e das estatísticas. O valor esperado pode ser calculado como P & times; V, onde P é a probabilidade do resultado e V é o valor do resultado. Portanto, o valor esperado da primeira resposta é 0.999 e vezes; $ 1.000 = $ 999. Esse valor significa que se você aproveitar esta opção um monte de vezes, o lucro médio por resultado será $ 999. Nada mal, pelo menos você não está perdendo nada aqui :-). O valor esperado para a segunda resposta é calculado da seguinte forma: 0,05 e vezes; $ 1.000.000 = $ 50.000.
Obviamente, a segunda resposta é mais favorável que a primeira, pois gera mais de 50 vezes o ganho esperado. O ponto desta questão de teste era determinar quão cautelosos ou gananciosos são os comerciantes do FX quando as probabilidades são a seu favor. Aqueles que escolheram a primeira resposta raramente seguem o & # 8220; deixe seus lucros correrem & # 8221; regra e geralmente prefere tomar qualquer lucro que o mercado os ofereça. Aqueles que escolheram a segunda resposta provavelmente preferem manter suas posições rentáveis ​​abertas enquanto as condições de mercado permanecerem a seu favor.
A segunda questão novamente foi escolher entre duas possíveis respostas foram: uma chance de 99,9% de perder US $ 200 ou uma chance de 10% de perder US $ 3.000. Usando a fórmula da explicação para a primeira pergunta de teste, podemos calcular os valores esperados (EV) para ambas as respostas. O primeiro EV = 0,999 e vezes; $ 200 = $ 199.80; o segundo EV = 0,10 & vezes; $ 3.000 = $ 300.
Obviamente, a primeira resposta é mais favorável, pois resulta em perder menos a longo prazo, mesmo que a probabilidade de perda seja bastante alta. O ponto aqui é que os comerciantes que preferem cortar suas perdas baixas escolherão a primeira resposta, pois implica uma perda quase garantida, mas pequena. Ao mesmo tempo, os participantes do mercado que se apegam a seus negócios perdidos com a esperança de uma reversão provavelmente escolherão a segunda opção, pois lhes dá a chance de evitar qualquer perda mesmo com o custo de perder muito se as chances se voltarem contra eles.
A terceira questão foi & # 8220; qual estratégia comercial você escolheria? # 8221; e havia duas variantes a serem selecionadas de: uma estratégia que é correta de 30% do tempo e está rende US $ 50 em negociações vencedoras e - US $ 10 em perda ou uma estratégia que é exatamente 90% do tempo e que está rende US $ 10 em negociações vencedoras e - $ 40 em perder. Vamos calcular o valor esperado para cada estratégia. Os cálculos são um pouco diferentes aqui, pois eles são compostos por duas partes & # 8212; positivo (comércio vencedor) e negativo (perda de comércio). O EV da primeira estratégia é: 0,3 e vezes; $ 50 e # 8212; 0,7 e vezes; $ 10 = $ 15 e # 8212; $ 7 = $ 8. Não muito, mas essa é uma estratégia lucrativa. EV da segunda estratégia de negociação: 0,9 e vezes; $ 10 e # 8212; 0,1 e vezes; $ 40 = $ 9 e # 8212; $ 4 = $ 5. Como você vê, também é lucrativo, mas executa quase duas vezes pior do que o primeiro.
Escolher a primeira opção aqui seria a escolha mais racional. Esta pergunta era para detectar comerciantes & # 8217; tendência para estratégias que ganham com freqüência, mas que têm uma proporção de risco para recompensa fraca. Os comerciantes que escolhem a primeira estratégia preferem negligenciar o conforto psicológico de estarem no mercado, muitas vezes a favor de maiores lucros a longo prazo. Os comerciantes que escolhem a segunda opção preferem feedback emocional sobre alguma parte de seus lucros. Além disso, a primeira estratégia é mais segura por causa da menor perda média e seria melhor com o dimensionamento de posição fracionada fixo, mesmo com valores esperados iguais.
A partir de 30 de maio de 2018, os resultados seguiam:
Mais de dois terços dos participantes da pesquisa escolheram a primeira opção, que, se você se lembra, é uma escolha irracional. Isso mostra que a grande maioria dos leitores deste blog preferiria cortar seu lucro curto, mesmo que as condições comerciais favoreçam sua posição lucrativa. É um sinal ruim e se você estava entre aqueles que escolheram a primeira opção nesta questão, eu recomendo pensar sobre isso e tentar corrigir esse viés de negociação de alguma forma. Menos de dois terços dos participantes estão cortando suas perdas e, portanto, escolheu a primeira opção aqui. Infelizmente, cerca de um terço dos inquiridos parecem estar aderindo às suas posições perdedoras, mesmo quando é óbvio que uma pequena perda agora é melhor do que a chance de evitá-la a um preço potencialmente muito maior. Se você estiver entre aqueles que escolheram a segunda opção nesta questão de pesquisa, eu recomendaria mudar para níveis de stop-loss mais apertados (você está usando stop-loss, aren & # 8217; t you?). Cerca de dois terços dos leitores do blog escolheram a primeira estratégia, que é uma escolha mais racional, mas perdem o conforto psicológico de ganhar com frequência. Os comerciantes que escolheram uma estratégia menos lucrativa não são necessariamente cegos por probabilidade. Talvez eles sejam menos autodisciplinados e preferem a estabilidade emocional, o que, por sua vez, ajuda a desviar-se de sua estratégia.
Espero que minhas explicações sejam claras o suficiente e que elas o ajudarão a tornar-se mais conscientes e melhorar sua compreensão sobre o papel da probabilidade e os viés psicológicos na negociação.
Posts Relacionados:
2 Respostas para "How Well Forex Traders Understand Probabilities & mdash; Análise & # 8221;
Explicação muito interessante. Estou apenas começando a aprender sobre troca de divisas, então esta publicação é realmente excelente! Números fáceis de entender, ajudando a entender minha própria psicologia (e se é rentável ou não ao negociar: p)
Estou pensando em probabilidades agora mesmo, você parece saber um pouco sobre isso. Quaisquer bons artigos sugeridos que podem me ajudar a aprender a superar as probabilidades de 50/50 win / loose ao negociar? Eu tenho um fundo de programação, então gostaria de brincar com negociação automatizada em uma conta de demonstração, e seria interessante comparar estratégias com probabilidades 52/48 e 50/50 :)
É bastante impossível ter uma estratégia que resulte em probabilidades de perda / perda exatas.
O que você pode fazer é configurar uma EA para negociar aleatoriamente com alguma relação TP / SL específica. Se a proporção for próxima de 1: 1, você receberá uma taxa de probabilidade de 50/50. Se a proporção for 1: 0.5 você chegará perto de 33/66 taxa de ganhos / perdas, e assim por diante.

Teoria do comércio do sistema FX. "Oishi estilo FX sistema comércio teoria"
Teoria do comércio do sistema FX.
O comércio do sistema é a única maneira de lucrar com o FX?
FX não é investimento. É uma especulação ou uma aposta.
No mundo do investimento, as pessoas tendem a se preocupar com a perda mais do que com o lucro.
E você não pode reduzir facilmente uma perda e, eventualmente, sua perda cresce.
Perda: 0,4 X 0,65 = 0,26.
1. Eles têm um método especial baseado em seu instinto ou esforço.
2. Eles têm força mental extraordinária e podem obter lucro e reduzir a perda teoricamente.
Oishi style 5S of FX system trade.
Quando faço uma nova EA, considero alguns assuntos em ordem sempre. Tem 5 passos e eu uso os níveis de alto nível neles. Eu nomeei esses 5 passos & quot; 5S of FX system trade & quot;
Construa uma hipótese de que você possa obter lucro e, em seguida, combinar indicadores essenciais. A lógica do dispositivo está concluída aqui.
Quanto aos produtos financeiros, a segurança é a mais importante. As lógicas da noite, como o corte de perda e a condição de depuração, são completadas aqui. Você deve implementar a função de tratamento de erros e assim por diante, também.
Coordene o parâmetro durante o teste posterior. Dirija-se a uma curva de equidade estável que possui estabilidade robusta e redução reduzida.
Backtesting é apenas uma prova. Você deve gerenciá-lo para o ajuste final. Gestão, em seguida, melhoria, gestão, em seguida, melhoria. basta repetir. Se não for bom mesmo se você repetir repetidas vezes, você deve cortá-lo.
Mesmo que a EA seja ótima, a FX não possui um método absoluto. Mostre riscos, receita esperada e correlação de cada EA. Adicione análise fundamental e faça um portfólio.
Aqui está o detalhe. Deve ser uma passagem longa, então leia isso em seu tempo livre.
1. Suposição.
Muitas vezes vejo os seguintes comentários do desenvolvedor da EA em revistas FX.
No meu caso, eu construo uma hipótese primeiro. É uma história sobre como o mercado irá mudar e o que os investidores vão fazer, e o que eu devo fazer para obter lucro.
? Concorrência (O lucro total dos comerciantes que fazem lucro) = Lucro próprio.
-Market (O total de perda de comerciantes que perdeu dinheiro? A taxa do corretor de ações)
Mercado, isto é, muitos comerciantes que perdem dinheiro devem existir. Tais comerciantes podem ser classificados em 5 categorias.
3. Investidores de longo prazo.
5. Comerciantes comuns.
Quem, entre os bons clientes, é bom cliente, que perde muito dinheiro? Na minha hipótese, alvo nações que não pretendem fazer lucro e comerciantes comuns que provavelmente perdem dinheiro.
-Concurrência (O total de lucro dos comerciantes que ganham lucro) versus lucro próprio.
No mundo dos FX, os segmentos de concorrência de mercados iguais. Especialmente os pró-comerciantes são a maior concorrência. Às vezes, eles são chamados de caçadores de lucros. Eles são inimigos naturais da análise técnica.
1. Liderança de custo.
Existem duas maneiras de evitar competir com eles.
2. Corte em grande parte e evite a perda de caça.
A segurança é a mais importante para não apenas o FX, mas também para outros produtos financeiros.
1. Defina redução de perda e regulação de alavancagem que você nunca será selado com mais dívidas do que seu capital.
Suponha que você arrisque e tente um comércio seguro. Meu EA tem configuração de condição de tempo, função de parada de negociação e outras configurações de condição de noite, mas, de qualquer forma, eu estabeleci 100% de perda cortada.
3. Estabilidade.
Há duas coisas para explicar aqui.
Você fez uma EA de qualquer maneira. É uma EA que você pode obter lucro com o mínimo de testes.
5. Estatísticas.
Finalmente, é o último passo. Mesmo se você fizer uma EA excelente, não há "quot" absoluto no mundo FX. Não há um investimento sólido, então o investimento em diversificação é o caminho básico para a aversão ao risco. Eu acho que você sabe que as pessoas chamam um investimento de diversificação e um "portfólio". Em termos concretos, examinando a receita esperada, o risco e a correlação e o financiamento para vários locais na proporção apt.
Uma EA que sempre faz lucro pode às vezes perder. Mesmo se você fizer um lucro médio durante 3 anos, talvez você não sinta vontade de manter a mesma EA se perder por alguns meses seguidos.
direitos autorais e cópias; 2018 Oishi estilo FX sistema de comércio teoria todos os direitos reservados.

Teoria da probabilidade forex trading
Ainda tem uma pergunta? Peça o seu próprio!
O uso mais direto de probabilidade em finanças é o comércio de opções. Na negociação de caixa, no entanto, as probabilidades espreitam principalmente em segundo plano, a menos que sejam chamadas para gerenciamento de risco, alocações de portfólio, etc. No entanto, nas gerações de sinais, os modelos lineares geralmente regem e a formulação probabilística não aparece explicitamente.
Não é possível prever resultados precisos de eventos aleatórios. [1] No entanto, se uma seqüência de eventos individuais, como lançar moeda ou o rolo de dados, é influenciada por outros fatores, como fricção, exibirá certos padrões, que podem ser estudados e previstos. [2] Dois resultados matemáticos representativos que descrevem esses padrões são a lei de grandes números e o teorema do limite central.
Como base matemática para as estatísticas, a teoria da probabilidade é essencial para muitas atividades humanas que envolvem análise quantitativa de grandes conjuntos de dados. [3] Métodos de teoria de probabilidade também se aplicam a descrições de sistemas complexos com apenas conhecimento parcial de seu estado, como na mecânica estatística. Uma ótima descoberta da física do século XX foi a natureza probabilística dos fenômenos físicos em escalas atômicas, descritas na mecânica quântica. Veja rapidamente isso. Aqui é uma série de vídeos curtos Conceitos de Probabilidade.
Quando você se refere a probabilidades, você provavelmente está falando sobre coisas que você não está considerando.
Se o que você quer é prever o futuro com o mais alto grau de precisão, você fará o que Warren Buffett faz e reduzir a incerteza tanto quanto possível ao invés de tentar incomodar o resto do mercado para fazer negócios freqüentes. Ele tenta controlar suas probabilidades comprando valor. Ele não prospera de negociação, mas de possuir.
Em contrapartida, se você espera superar o mercado, você também estará interessado em buscar sua fortuna nos casinos de Las Vegas.
Existem numerosos métodos apresentados como máquinas matemáticas preditivas baseadas em probabilidade segura. Nenhum funciona consistentemente. Todo mundo se incendiou em algum momento ou outro. O Gerenciamento de Capital a Longo Prazo é um exemplo de um avião de alta voltagem que eventualmente foi avaliado porque seu modelo não contava para cada contingência. Gerenciamento de capital a longo prazo Você também pode querer ler A Random Walk Down Wall Street: A estratégia testada no tempo para investimentos bem-sucedidos por Burton Malkiel. Ele estabelece as técnicas mais utilizadas e demonstra como nenhuma delas trabalha consistentemente. Mais literatura técnica está disponível uma vez que essas lições são absorvidas.
Se qualquer aplicação da teoria da probabilidade se tornasse um algoritmo mágico para negociação, logo deixaria de ter algum valor, porque todos iriam adotar e então ninguém teria vantagem. A lei de probabilidade de lei de ferro dentro do mercado de ações é a mesma que qualquer outro jogo: a probabilidade implica aleatoriedade e a aleatoriedade derrota qualquer sistema justo eventualmente.
Eu suponho que você está perguntando, dado um conjunto de circunstâncias, quais são as chances de um resultado acontecer, ou seja, lançando uma moeda.
Estou muito longe de ser um matemático, então não posso oferecer fórmulas que prevejam um determinado resultado. Então vou responder-lhe dessa maneira.
Na negociação, um gráfico é um gráfico, seja ações, forex, títulos ou qualquer outro local de negociação. Uma das formas de comércio são padrões avançados. Gartley, Bat, Butterfly e assim por diante. Como alguém levou uma enorme quantidade de tempo e retornou os resultados testados desses padrões, uma porcentagem das taxas de conclusão ou de ganhos foi determinada. O padrão Cypher deve ter uma taxa de conclusão de 70 a 80 por cento. No que diz respeito à probabilidade, o Cypher irá competir a essa porcentagem. Se você trocar todos os Padrões Cypher que aparecem, você ganhará a essa porcentagem. Para tornar esta probabilidade viável você tem que trocar CADA padrão de Cypher.
Essas negociações diferem de lançar uma moeda. O flip da moeda pode produzir cabeças cem vezes seguidas. No Cypher, sabemos que haverá 70 a 80 vitórias por cem.
Esse é um tipo de probabilidade diferente, mas é a única maneira de saber usar probabilidades na negociação.
Uma maneira é negociar em eventos de notícias.
Por exemplo, digamos que o mercado está classificando uma probabilidade de 70% de que o Federal Reserve aumentará as taxas de juros na próxima reunião. Se você calcular as chances de ser muito diferente do que você pode fazer sua aposta de acordo.
Eventos e lançamentos de notícias como esses acontecem o tempo todo. As probabilidades podem ajudar a encontrar o melhor risco: oportunidades de recompensa.
Normalmente, estou realmente entusiasmado quando alguém fala sobre negociação de alta probabilidade. Estou fazendo exatamente isso no momento no Traders Club e nós fizemos muito bem nos últimos 6 meses, em um mercado onde muitos hedgefunds estão baixos. Eu tenho um amigo atualmente, ele é negativo em seu hedgefund. Ele também está executando uma estratégia Quant.
Eu estou mais na estrada de não-quentes Eu gosto de deixar minhas mãos sujas, mas ainda me concentro na localização do comércio. Se você quer saber mais sobre o que estou executando atualmente, então você pode vir para minha comunidade comercial.
No entanto, existe uma maneira definitiva de usar as estratégias baseadas em probabilidades para ganhar dinheiro.