e-book: 50 estratégias de negociação de futuros e opções.
Em uma tentativa de conscientização sobre o mercado de futuros e opções, o controle do dinheiro veio com um e-Book sobre várias estratégias que podem ser usadas no mercado de derivativos.
Em uma tentativa de conscientização sobre os futuros & amp; mercado de opções, o controle do dinheiro trouxe um e-Book sobre várias estratégias que podem ser usadas no mercado de derivativos.
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Disclaimer: as estratégias mencionadas neste e-book são apenas para fins de aprendizagem e não podem ser interpretadas como recomendações. Por favor, consulte seu corretor / consultor financeiro antes de executar um negócio.
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Noções básicas de Futuros e Opções.
Nós entendemos Derivativos e sua paisagem de mercado. Conhecemos os principais atores. Agora, vamos nos apresentar aos instrumentos que dão aos Derivativos sua flexibilidade e torná-los lucrativos para os comerciantes.
Por Sahaj Agrawal, AVP - Derivativos, Valores da Kotak.
Nós entendemos Derivativos e sua paisagem de mercado. Conhecemos os principais atores. Agora, vamos nos apresentar aos instrumentos que dão aos Derivativos sua flexibilidade e torná-los lucrativos para os comerciantes.
Como já sabemos, em um mercado de Derivados, podemos negociar contratos de Futuros ou Opções. Neste capítulo, nos concentramos em entender o que o Futures quer dizer e a melhor maneira de derivar da negociação neles.
Um contrato de futuros é um contrato legalmente vinculativo para comprar ou vender qualquer título subjacente em uma data futura a um preço pré determinado. O Contrato é padronizado em termos de quantidade, qualidade, prazo de entrega e local para liquidação em uma data futura (no caso de futuros de capital / índice, isso significaria o tamanho do lote). Ambas as partes que celebram tal acordo são obrigadas a concluir o contrato no final do período do contrato com a entrega de caixa / estoque.
Cada Contrato de Futuros é negociado em uma Bolsa de Futuros que atua como intermediário para minimizar o risco de inadimplência de qualquer das partes. O Exchange também é um mercado centralizado para compradores e vendedores para participar de Contratos Futuros com facilidade e com acesso a todas as informações de mercado, movimentos de preços e tendências. Ofertas e ofertas geralmente são correspondidas eletronicamente com a prioridade do preço do tempo e os participantes permanecem anônimos entre si. As bolsas de derivativos do patrimônio indiano estabelecem contratos em caixa.
Para aproveitar os benefícios e participar de tal contrato, os comerciantes devem colocar um depósito inicial de caixa em suas contas chamadas como margem. Quando o contrato é fechado, a margem inicial é creditada com ganhos ou perdas acumulados durante o período do contrato. Além disso, se houver mudanças no preço Futuros a partir do preço previamente acordado, a diferença também é liquidada diariamente e a transferência de tais diferenças é monitorada pela Bolsa, que usa a margem de dinheiro de qualquer das partes para assegurar lucro ou perda diária apropriada. Se a margem mínima de manutenção ou a menor quantidade necessária for insuficiente, é feita uma chamada de margem e a parte envolvida deve reabastecer imediatamente o déficit. Este processo de garantir lucro ou perda diária é conhecido como marca para o mercado. No entanto, se alguma vez é feita uma chamada de margem, os fundos devem ser entregues imediatamente, pois não o fizer, poderá resultar na liquidação de sua posição pela Bolsa ou pelo Corretor para recuperar as perdas que possam ter ocorrido.
Quando a data de entrega for devida, o valor finalmente trocado seria, portanto, o diferencial diferencial no valor e não o preço do contrato como cada ganho e perda até a data de vencimento ter sido contabilizado e apropriado em conformidade.
Por exemplo, por um lado, temos A, que detém patrimônio da XYZ Company, atualmente negociando no Rs 100. A espera que o preço desça para Rs 90. Esse diferencial de dez rupias pode resultar em redução de valor de investimento.
Por outro lado, temos B, que vem acompanhando o desempenho da XYZ Company e, dada a sua intuição e experiência, sente que o preço das ações poderia aumentar para Rs 130 nos próximos três meses. Ele deseja comprar o estoque a um preço mais baixo agora para vender mais tarde, quando o preço aumentar no futuro, fazendo assim um rápido lucro na pechincha. No entanto, ele só pode pagar uma quantia nominal agora e providenciar os fundos necessários para comprar o estoque em três meses.
Agora, A e B enviam suas ordens à Bolsa para celebrar um contrato de futuros com prazo de vencimento de três meses (este é o limite máximo de tempo disponível no segmento de Câmbio para Futuros). Uma vez que as encomendas são combinadas e negociadas, ambos os comerciantes detêm os seus desejados posições no Futuro conforme decidido, então agora A teria uma posição curta contra suas participações. Assim, se o preço das ações caísse abaixo de Rs 100, A não perderia o valor de suas participações, pois ele permanece coberto contra a redução do preço.
No exemplo acima, A seria o vendedor do contrato enquanto B seria o comprador. A posição de mercado de A, portanto, seria curta (venda), enquanto B seria longo (comprar). Isso reflete as expectativas que cada parte possui do Contrato de Futuros em que eles participaram - B espera que o preço dos ativos vá aumentar, enquanto A espera que ele diminua.
Os futuros são utilizados tanto para hedge como para especular possíveis movimentos de preços de estoque. Os participantes em um mercado de Futuros podem lucrar com esses contratos porque podem beneficiar de benefícios sem ter que deter o estoque até o termo. No exemplo acima, B está mantendo sua posição de compra com a expectativa de um possível aumento no preço até o contrato expirar e também pode proteger sua posição ao celebrar um outro contrato de futuros com a C como vendedor, com as mesmas especificações do contrato - ou seja, quantidade, qualidade, preço, período de tempo e localização. B seria, assim, capaz de desviar ou compensar qualquer perda que ele possa incorrer em seu acordo com A.
Para resumir, os Futuros são contratos alavancados padronizados com retornos lineares em referência ao ativo subjacente e são negociados em uma plataforma Exchange segura e monitorada, reduzindo assim o risco de crédito.
Com este artigo descrevendo o básico, esperamos que você esteja pronto para o futuro!
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Instantâneo do Mercado F & O.
O termo "Derivativo" indica que não tem valor independente, ou seja, seu valor é inteiramente "derivado" do valor do ativo subjacente. O activo subjacente pode ser Valores Mobiliários, Commodities, Lingotes, Moedas, Pecuária ou qualquer outra coisa. Em outras palavras, Derivativo significa um futuro, futuro, opção ou qualquer outro contrato híbrido de duração fixa predeterminada, vinculado para o cumprimento do contrato ao valor de um ativo real ou financeiro especificado ou a um índice de valores mobiliários. Com Lei de Valores Mobiliários (Segunda Emenda), 1999, Derivados foi incluído na definição de Valores Mobiliários. O termo Derivativo foi definido na Lei de Contratos de Valores Mobiliários (Regulamentos), como: - • um título derivado de um instrumento de dívida, participação, empréstimo, seguro ou não garantido, instrumento de risco ou contrato para diferenças ou qualquer outra forma de segurança; • um contrato que deriva do valor dos preços, ou índice de preços, de títulos subjacentes.
Contrato de Futuro significa um acordo legalmente vinculativo para comprar ou vender o título subjacente em uma data futura. Contratos futuros são os contratos organizados / padronizados em termos de quantidade, qualidade (no caso de commodities), prazo de entrega e local para liquidação em qualquer data no futuro. O contrato expira em uma data pré-especificada, denominada data de caducidade do contrato. No vencimento, os futuros podem ser liquidados mediante a entrega do ativo subjacente ou em dinheiro. A liquidação em dinheiro permite a liquidação de obrigações decorrentes do contrato futuro / opção em dinheiro.
Contrato de opção é um tipo de Contrato de Derivativos que dá ao comprador / titular do contrato o direito (mas não a obrigação) de comprar / vender o ativo subjacente a um preço predeterminado dentro ou no final de um período especificado. O comprador / titular da opção compra o direito do vendedor / escritor para uma consideração que é chamado de prémio. O vendedor / escritor de uma opção é obrigado a liquidar a opção de acordo com os termos do contrato quando o comprador / detentor exerce seu direito. O ativo subjacente poderia incluir valores mobiliários, um índice de preços de valores mobiliários, etc. Em Lei de Contratos de Títulos (Regulamentos), 1956 opções de valores mobiliários foram definidas como "opção em valores mobiliários" significa um contrato para a compra ou venda de um direito de compra ou vender ou um direito de comprar e vender, títulos no futuro, e inclui um teji, um mandi, um teji mandi, um galli, uma colocação, uma chamada ou uma colocação e chamada em títulos. Uma opção para comprar é chamada de opção de chamada e a opção de venda é chamada de opção de venda. Além disso, se uma opção que pode ser exercida antes ou antes do prazo de validade se chama opção americana e uma que é exercível apenas no prazo de validade, é chamada de opção européia. O preço ao qual a opção é exercida é denominado preço de exercício ou preço de exercício. Portanto, no caso de opções americanas, o comprador tem o direito de exercer a opção a qualquer momento, antes ou antes da data de expiração. Este pedido de exercício é submetido à Bolsa, que atribui aleatoriamente a solicitação de exercício aos vendedores das opções, que são obrigados a liquidar os termos do contrato dentro de um prazo especificado. Como no caso de contratos de futuros, os contratos de opção também podem ser liquidados mediante entrega do ativo subjacente ou caixa. No entanto, ao contrário da liquidação em dinheiro de futuros no contrato de opção, implica pagar / receber a diferença entre o preço de exercício / preço de exercício e o preço do ativo subjacente, quer no momento do vencimento do contrato, quer no momento do exercício / cessão do contrato de opção .
O contrato de futuros com base em um índice, ou seja, o ativo subjacente é o índice, são conhecidos como contratos de futuros de índices. Por exemplo, contrato de futuros no NIFTY Index e BSE-30 Index. Esses contratos derivam seu valor do valor do índice subjacente. Da mesma forma, os contratos de opções, baseados em algum índice, são conhecidos como contrato de opções de índice. No entanto, ao contrário do Index Futures, o comprador de contratos de opção de índice tem apenas o direito, mas não a obrigação de comprar / vender o índice subjacente no termo do prazo de validade. Contratos de opção de índice geralmente são opções de estilo europeu, ou seja, eles podem ser exercidos / atribuídos apenas no prazo de validade. Um índice, por sua vez, deriva seu valor dos preços dos títulos que constituem o índice e é criado para representar os sentimentos do mercado como um todo ou de um setor particular da economia. Índices que representam todo o mercado são índices de base ampla e aqueles que representam um determinado setor são índices setoriais. No início, os futuros e opções eram permitidos somente em S & P Nifty e BSE Sensex. Posteriormente, os índices setoriais também foram permitidos para negociação de derivativos, de acordo com o cumprimento dos critérios de elegibilidade. Os contratos de derivativos podem ser permitidos em um índice se 80% dos componentes do índice forem individualmente elegíveis para negociação de derivativos. No entanto, nenhum estoque não elegível no índice deve ter uma ponderação de peso superior a 5% no índice. O índice é necessário para cumprir os critérios de elegibilidade mesmo após a negociação de derivativos no índice ter começado. Se o índice não cumprir os critérios por 3 meses consecutivos, os contratos de derivativos desse índice seriam descontinuados. Por sua própria natureza, o índice não pode ser entregue no vencimento dos futuros do Índice ou dos contratos de opção do Índice, portanto, esses contratos são essencialmente liquidados no momento da expiração.
A negociação de derivativos na Índia leva pode ser feita em uma Bolsa Derivada separada e independente ou em um segmento separado de uma Bolsa de Valores existente. A função de troca / segmento de derivação como organização auto-reguladora (SRO) e SEBI atua como o regulador de supervisão. A compensação e liquidação de todas as negociações na Bolsa / Segmento Derivativo teria que ser através de uma Corporação / Casa de Compensação, que é independente em governança e adesão da Bolsa / Segmento Derivativo.
Com a alteração na definição de "valores mobiliários" no âmbito do SC (R) A (para incluir contratos de derivativos na definição de valores mobiliários), a negociação de derivativos ocorre de acordo com as disposições da Lei de Contratos de Valores de 1956 e os Valores Mobiliários e Exchange Board of India Act, 1992. O Dr. LC Gupta Comitê constituído pela SEBI estabeleceu o quadro regulamentar para o comércio de derivativos na Índia. A SEBI também elaborou uma nota sugestiva para os contratos de derivativos / Segmentos e sua Corporação de compensação / Câmara, que estabelece as provisões para negociação e liquidação de contratos de derivativos. As Regras, os Estatutos e os Regulamentos do Segmento Derivativo das Bolsas e sua Corporação / Casa de Compensação devem ser enquadrados de acordo com os sugestivos estatutos. O SEBI também estabeleceu as condições de elegibilidade para troca / segmento de derivativos e sua Corporação / Casa de compensação. As condições de elegibilidade foram formuladas para garantir que a Bolsa de Derivados / Segment & Clearing Corporation / House ofereça um ambiente de negociação transparente, segurança e integridade e providencie instalações para corrigir as queixas dos investidores. Algumas das principais condições de elegibilidade são: 1. A negociação diferencial ocorre através de um sistema de negociação baseado em tela online. 2. O Exchange / Segmento de Derivados deve ter capacidade de vigilância on-line para monitorar posições, preços e volumes em tempo real para impedir a manipulação do mercado. 3. O Intercâmbio / Segmento de Derivados deve ter providências para a divulgação de informações sobre transações, quantidades e cotações em tempo real através de pelo menos duas redes de venda de informações, que são facilmente acessíveis para investidores em todo o país. 4. O Intercâmbio / Segmento de Derivados deve ter mecanismo de reparação de arbitragem e agravos de investidores a partir de todas as quatro áreas / regiões do país. 5. O Exchange / Segmento de derivativos deve ter um sistema satisfatório de monitoramento das queixas dos investidores e prevenção de irregularidades na negociação. 6. O Segmento Derivativo da Bolsa teria um Fundo de Proteção ao Investidor separado. 7. A Corporação / Casa de compensação deve realizar a novação completa, ou seja, a Corporação / Casa de compensação deve se interpor entre as duas pernas de cada comércio, tornando-se a contraparte legal para ambos ou, em alternativa, deve fornecer uma garantia incondicional para a liquidação de todas as negociações. 8. A Corporação / Casa de Compensação deve ter a capacidade de monitorar a posição geral dos Membros em ambos os mercados de derivativos e o mercado de valores mobiliários subjacente para os Membros que participam de ambos. 9. O nível de margem inicial nos contratos de futuros do índice deve estar relacionado ao risco de perda no cargo. O conceito de valor em risco deve ser usado no cálculo do nível requerido de margens iniciais. As margens iniciais devem ser grandes o suficiente para cobrir a perda de um dia que pode ser encontrada na posição em 99% dos dias. 10. A Corporação / Câmara de compensação deve estabelecer facilidades para transferência de fundos eletrônicos (EFT) para movimentos rápidos de pagamentos de margem. 11.No caso de um Membro inadimplente no cumprimento de suas responsabilidades, a Corporação / Casa de Compensação deve transferir posições e ativos do cliente para outro Membro solvente ou fechar todas as posições abertas. 12. A Clearing Corporation / House deve ter capacidades para segregar as margens iniciais depositadas pelos Membros de compensação para negociações em sua própria conta e por conta de seu cliente. A Corporação / Casa de Compensação deve manter a margem da margem dos clientes em confiança para fins do cliente e não deve permitir o seu desvio para qualquer outra finalidade. 13. A Corporação / Casa de compensação deve ter um Fundo de Garantia Comercial separado para as operações executadas em Bolsa / Segmento Derivativo. Atualmente, a SEBI permitiu a negociação de derivativos no segmento de derivação da BSE e o segmento F & O da NSE.
Os vários tipos de adesão no mercado de derivativos são os seguintes: 1. Membro Titular (TM) - A TM é um membro da troca de derivativos e pode negociar em seu próprio nome e em nome de seus clientes. 2.Clearing Member (CM) - Esses membros estão autorizados a liquidar suas próprias negociações, bem como os negócios dos outros membros não-compensadores conhecidos como membros negociadores que concordaram em liquidar os negócios através deles. 3. Membro de clearing (SCM) - Um SCM são aqueles membros de compensação que podem limpar e liquidar seus próprios negócios apenas.
1.Balance Sheet Networth Requirements: SEBI prescreveu um requisito networth de Rs. 3 crores para membros de compensação. Os membros da compensação são obrigados a fornecer um certificado de auditoria para o networth a cada 6 meses para a troca. O requisito networth é Rs. 1 crore para um membro auto-compensador. O SEBI não especificou qualquer requisito de networth para um membro comercial. Requisitos do 2.Liquid Networth: todos os membros de clearing (membros de compensação e membros de auto-eliminação) devem manter pelo menos Rs. 50 lakhs como Liquid Networth com a Exchange / Clearing Corporation. 3. Requisitos de certificação: Os membros são obrigados a aprovar o programa de certificação aprovado pelo SEBI. Além disso, cada membro comercial é obrigado a nomear pelo menos dois usuários aprovados que aprovaram o programa de certificação. Somente os usuários aprovados podem operar o terminal de negociação de derivativos.
O membro dos derivativos é obrigado a aderir ao código de conduta especificado nos regulamentos SEBI Broker Sub-Broker. As seguintes estipulações de condições foram estabelecidas pela SEBI sobre a regulamentação das práticas de vendas: 1. Pessoal de Vendas: A troca de derivativos reconhece as pessoas recomendadas pelo Membro Negociante e apenas essas pessoas estão autorizadas a atuar como pessoal de vendas da TM. Estas pessoas que representam a TM são conhecidas como pessoas autorizadas. 2.Know-your-client: o membro é obrigado a obter o formulário Know-your-client preenchido por cada cliente. Documento de divulgação do 3.Risco: o membro dos derivativos deve educar seu cliente sobre os riscos de derivativos fornecendo uma cópia do documento de divulgação do Risco ao cliente. 4. Acordo de cliente-cliente: O Membro também é obrigado a entrar no acordo de cliente-membro com todos os seus clientes.
Os produtos derivados foram introduzidos de forma gradual, começando com os Contratos de Futuros de Índice em junho de 2000. Opções de Índice e Opções de Ações foram introduzidas em junho de 2001 e julho de 2001, seguindo os Futuros de Ações em novembro de 2001. Os índices setoriais foram permitidos para negociação de derivativos em dezembro de 2002. Juros de taxa de juros em um vínculo nocional e T-bill com preço reduzido ZCYC foram introduzidos em junho de 2003 e os juros de taxa de juros negociados em bolsa em um título nominal com preço de uma cesta de títulos públicos foram permitidos para negociação em janeiro de 2004.
É necessário um estoque no qual os contratos de opção de compra de ações e os contratos individuais de ações futuros sejam apresentados para cumprir os seguintes critérios de elegibilidade: - 1. O estoque deve ser escolhido dentre os 500 melhores ações em termos de capitalização de mercado diária média e média diária valor negociado nos seis meses anteriores de forma contínua. 2. O tamanho mediano da ordem do trimestre-sigma da ação nos últimos seis meses não deve ser inferior a Rs.1 Lakh. O tamanho da ordem de um quarto e sigma de estoque é o tamanho médio da ordem (em termos de valor) necessário para causar uma alteração no preço da ação igual a um quarto de desvio padrão. 3. O limite de posição do mercado no estoque não deve ser inferior a Rs.50 crores. Um estoque pode ser incluído para negociação de derivativos assim que se torne elegível. No entanto, se o estoque não cumprir os critérios de elegibilidade por 3 meses consecutivos depois de ter sido admitido à negociação de derivativos, os contratos de derivativos sobre esse estoque serão descontinuados.
O Comitê Permanente de Finanças, um Comitê Parlamentar, no momento da recomendação de alteração da Lei do Contrato de Valores (Regulamento) de 1956, recomendou que o tamanho mínimo do contrato de contratos de derivativos negociados nos mercados indianos não devesse ser inferior a Rs. 2 Lakhs. Com base nesta recomendação, a SEBI especificou que o valor de um contrato derivado não deve ser inferior a Rs. 2 Lakh no momento da introdução do contrato no mercado. Em fevereiro de 2004, as Trocas foram recomendadas para re-alinhar os contratos de tamanhos de contratos de derivativos existentes para Rs. 2 Lakhs. Posteriormente, as Trocas foram autorizadas a alinhar o tamanho dos contratos conforme necessário conforme a metodologia prescrita pelo SEBI.
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(12 de janeiro de 2018)
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